Glosario de Econometría: Conceptos Clave

Conceptos Básicos

Econometría

Consiste en la aplicación de la estadística matemática a la información económica, para dar soporte empírico a los modelos construidos por la economía matemática y obtener valores numéricos.

Coeficiente de Correlación

Es una medida de asociación de la fuerza con la que dos variables X y Y se encuentran linealmente relacionadas.

Coeficiente de Regresión Lineal

Son los valores constantes que representan el punto donde la recta de regresión corta al eje de las ordenadas y a la pendiente de la misma respecto al eje de las ordenadas.

Error Estocástico

Es un sustituto para aquellas variables que son omitidas del modelo pero que, colectivamente afectan a Y.

Estimador

Es un estadístico muestra, es una regla, formal o método para determinar el parámetro poblacional a partir de información suministrada por la muestra disponible.

Varianza

Es una medida de dispersión definida como la esperanza del cuadrado de la desviación de dicha variable respecto a su media.

Métodos y Técnicas

Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios

Es un método de estimación que busca minimizar la suma de los errores que se tendrían suponiendo distintos valores posibles para los parámetros, al estimar los valores de la variable endógena a partir de los valores de las variables exógenas en cada una de las observaciones muestras, usando el método opuesto, y para comparar esos valores con los que realmente tomó la variable endógena.

Variables y Parámetros

Parámetro

Es una constante desconocida.

Parámetro (Otra Definición)

Variable que aparece en una ecuación cuyo valor se fija a voluntad.

Estimador Insesgado

Su valor promedio esperado (E Beta2), es igual al valor verdadero Beta2.

Estimador Eficiente

Tiene una varianza mínima dentro de la clase de todos los estimadores lineales insesgados.

Variables Endógenas

Son aquellas variables determinadas dentro del sistema económico.

Variables Exógenas

Son aquellas variables que no están determinadas por el sistema económico.

Regresión Simple

Es la metodología que permite obtener ecuaciones, donde solo intervienen dos variables: dependiente y otra independiente.

Covarianza

Es una medida de dispersión conjunta de dos variables estadísticas.

Pruebas y Conceptos Estadísticos

Curtosis

Medida estadística que determina el grado de concentración que presentan los valores de una variable alrededor de la zona central de la distribución de frecuencia.

Prueba F

Prueba en la que el estadístico utilizado sigue una distribución F, si la H0 no puede ser rechazada.

Error Tipo 1

Error tipo Alpha o falso positivo, cuando se rechaza H0 siendo verdadera.

Error Tipo 2

Error tipo Beta o falso negativo, cuando no se rechaza H0 siendo falsa en la población.

Nivel de Significancia

Probabilidad de rechazar H0 cuando esta es verdadera.

Valor P

Probabilidad correspondiente al estadístico de ser posible bajo la H0, si es menor al nivel de significancia impuesto entonces la H0 será rechazada.

Otros Conceptos

Heterocedasticidad

Cuando la varianza de los errores no es constante en todas las observaciones realizadas. Esto implica el incumplimiento de una de las hipótesis básicas sobre las que se asienta el modelo de regresión lineal.