El test de Durbin-Watson: Detectando la Autocorrelación en Series Temporales
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PREGUNTA 7
¿Cuál fue la aportación de Newey West a la econometría? La estimación robusta en presencia de correlación serial, la estimación HAC: heteroscedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix estimation.
PREGUNTA 1
ESCRIBE LA HIPÓTESIS NULA EN EL CONTRASTE DE DURBIN WATSON
H0: ρ1 = 0
En función de los valores di y ds, de la tabla, tenemos:
- Si el DW cae entre 0 y di, rechazar H0, pues cae en la zona de rechazo de ambas distribuciones.
- Si el DW cae entre di y ds, no se puede tomar una conclusión, pues cae en la zona de rechazo de la distribución superior y en la de no rechazo de la distribución inferior.
- Si el DW cae entre ds y 4 - di, no se puede rechazar H0, pues cae en la zona de no rechazo de ambas distribuciones.